|
|
Methods of dynamical analysis of portfolio composition
Meňhartová, Ivana ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Metody dynamické analýzy složení portfolia Autor: Ivana Meňhartová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Hanzák, KPMS, MFF UK Abstrakt: V predloženej práci študujeme metódy používané k dynamickej analýze zloženia portfólia na základe jeho výnosov. Práca sa zameriava na Kalmanov filter a lokálne váženú regresiu, ako základné metódy dynamickej analýzy. Podrobne popisuje teóriu k týmto metódam, ich spôsob použitia a diskutuje ich vhodné nastavenie. V práci ďalej uvádzame praktické aplikácie oboch metód na umelo generovaných dátach, ale aj na reálnych dátach indexu pražskej burzy. Na ume- lých dátach rôznych typov tiež skúmame fungovanie modelu Kalmanovho filtra v prípade porušenia jeho predpokladov. V práci ďalej uvádzame pojem multiko- linearity ako možnú komplikáciu v reálnych dátach. V závere práce porovnávame výsledky a využitie oboch metód a uvádzame možnosti rozšírenia Kalmanovho fil- tra pomocou projekcie odhadov a pomocou zavedenia tzv. CUSUM testov (testy detekcie zmien). Klíčová slova: Kalmanov filter, lokálne vážená regresia, multikolinearita, CUSUM test
|
|
|
Robustification of statistical and econometrical regression methods
Jurczyk, Tomáš ; Víšek, Jan Ámos (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent) ; Malý, Marek (oponent)
Název práce: Robustifikace statistických a ekonometrických metod regrese Autor: Mgr. Tomáš Jurczyk Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc., IES FSV UK Praha Abstrakt: Dva z problémů, které se mohou vyskytnout během regresní analýzy, jsou multikolinearita regresorů a přítomnost odlehlých pozorování. V této práci zkoumáme situace, kdy se v datech vyskytuje kombinace obou těchto problemů zároveň. Nejprve popíšeme, jak se v těchto případech chovají metody pro odhad regresních koeficientů navržených jen pro překonání jednoho z těchto problémů. Také prověříme funkčnost metod používanývh jako robustní detek- tory multikolinearity. Ukážeme, že navržené dvoukrokové metody (jejichž první krok je typicky založen na robustních odhadech regresních koeficientů) selhávají v odhalování odlehlých pozorování a tím pádem i multikolinearity, pokud je v nekontaminovaných datech přítomen vysoký stupeň multikolinearity. Navrhneme a představíme novou jednokrokovou metodu, která je kandidátem na robustní detektor multikolinearity a zároveň robustní hřebenovou regresi. Odvodíme její vlastnosti, popíšeme její chovaní a využití jako diagnostického...
|
|
|
Methods of dynamical analysis of portfolio composition
Meňhartová, Ivana ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Metody dynamické analýzy složení portfolia Autor: Ivana Meňhartová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Hanzák, KPMS, MFF UK Abstrakt: V predloženej práci študujeme metódy používané k dynamickej analýze zloženia portfólia na základe jeho výnosov. Práca sa zameriava na Kalmanov filter a lokálne váženú regresiu, ako základné metódy dynamickej analýzy. Podrobne popisuje teóriu k týmto metódam, ich spôsob použitia a diskutuje ich vhodné nastavenie. V práci ďalej uvádzame praktické aplikácie oboch metód na umelo generovaných dátach, ale aj na reálnych dátach indexu pražskej burzy. Na ume- lých dátach rôznych typov tiež skúmame fungovanie modelu Kalmanovho filtra v prípade porušenia jeho predpokladov. V práci ďalej uvádzame pojem multiko- linearity ako možnú komplikáciu v reálnych dátach. V závere práce porovnávame výsledky a využitie oboch metód a uvádzame možnosti rozšírenia Kalmanovho fil- tra pomocou projekcie odhadov a pomocou zavedenia tzv. CUSUM testov (testy detekcie zmien). Klíčová slova: Kalmanov filter, lokálne vážená regresia, multikolinearita, CUSUM test
|
|
|
Identifikace faktorů ovlivňujících objem průmyslové produkce
Hořavová, Andrea
Identifikace faktorů ovlivňující objem průmyslové produkce. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Průmysl je řazen mezi jedno z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství v České republice. Patří do sekundárního sektoru. Významný je z toho důvodu, že má vliv na vývoj celé ekonomiky, produktivitu práce, zaměstnanost, objem průmyslové produkce, podnikatelské subjekty a životní prostředí. Tato práce se zabývá identifikací faktorů působící na objem průmyslové pro-dukce. Cílem diplomové práce je vytvoření ekonometrického modelu, identifikace faktorů ovlivňující objem průmyslové produkce v České republice. V rámci literárního přehledu dojde nejprve k charakteristice odvětví průmyslu a jeho rozdělení, pak následuje zhodnocení vývoje průmyslového odvětví za pozorované období. V praktické části bude sestaven ekonometrický model, který bude testován na klasické lineární předpoklady regresního modelu.
|
|
|
Má výše vynaložených prostředků na předvolební kampaň vliv na výsledek voleb?
Dušek, Ondřej ; Hronza, Martin (vedoucí práce) ; Kovanda, Lukáš (oponent)
V této práci je analyzován vliv prostředků investovaných do volebních kampaní politických stran na výsledek voleb. Jsou použita data z Parlamentní knihovny Poslanecké sněmovny České republiky, výročních zpráv politických stran a Českého statistického úřadu. Pro prvotní odhad je zvolena metoda nejmenších čtverců (OLS), následně je rovnice modelu upravena pomocí instrumentálních proměných z důvodu ošetření endogenity. Poté je model znovu odhadnut dvoustupňovou metodou nejmenších čtverců (2SLS). Všechny proměnné vysvětlující modelu jsou po úpravě modelu korelované a nevýznamné, přestože model jako celek má smysl. Nakonec se v této práci nepodařilo změřit předpokládaný pozitivní vliv volebních výdajů na volební výsledek. Tento "nevýsledek" poukazuje na důležitost rozsáhlejšího datasetu, který by umožnil alternativní přístup eliminující silnou multikolinearitu v modelu.
|
|
|
GRETL - software pro podporu výuky ekonometrických kursů
Jindrová, Věra ; Sekničková, Jana (vedoucí práce) ; Školuda, Václav (oponent)
Bakalářská práce má za cíl vytvořit srozumitelnou uživatelskou příručku pro ekonometrický software GRETL v českém jazyce počínaje představením softwaru GRETL a následným seznámením čtenáře s možným rozsahem využití daného programu při práci s daty. V práci jsou stručně přiblíženy hlavní možné charakteristiky lineárního regresního modelu, jako např. multikolinearita, autokorelace a heteroskedasticita, včetně jejich možného testování v daném programu a vyhodnocování konkrétních testů. Stěžejní část práce se zabývá definováním a specifikací dat pro jejich následnou analýzu v daném softwaru, sestavováním modelu, odhadem parametrů ekonometrického modelu metodou nejmenších čtverců, metodou vážených nejmenších čtverců a metodou zobecněných nejmenších čtverců. Dále práce pojednává o testování hypotéz, intervalových odhadech, o testování stacionarity časových řad, sestrojování a editaci grafů za použití softwaru GRETL a podrobném vysvětlení jednotlivých položek menu programu. Veškeré kroky jsou podpořeny grafickou přílohou a konkrétními příklady.
|
|
|
Dynamické modely inflace
Sodoma, Jan ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Lejnarová, Šárka (oponent)
Analýza závislosti inflace na zpožděných hodnotách peněžní zásoby M2 a ceny benzínu Natural 95. Dále vytvoření prognózy modelu inflace na druhé čtvrtletí roku 2008 v ČR oproti prvnímu čtvrtletí roku 2008. Empirické výsledky regresního modelu, jejich interpretace a teoretické řešení problémů multikolinearity a autokorelace.
|
host ::
RSS.